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正職員

エネルギートレーディングの理論モデル構築とその実践のための応用研究

社会経済研究所

研究内容/求める人材像
 東日本大震災以降の電力システム改革の進展に伴い、わが国の卸電力市場の流動性は急拡大しています。また、LNG・石炭といった発電用燃料の短期取引も増大し、その取引柔軟性は向上してきています。それに伴い、市場価格変動リスクを回避するための卸電力・燃料トレーディングが電気事業大で重要となってきています。
 社会経済研究所では、これまで卸電力・燃料トレーディングの研究を継続して展開しており、先行する海外事業者の取引事例の紹介や背後にあるファイナンス理論の普及を通じて、わが国のエネルギー市場の健全な発展に貢献してきました。一方で、エネルギー分野への近年の市場メカニズム導入のスピードはめざましく、卸電力取引だけをみても、スポット、時間前、先物、先渡し、相対契約など複数の市場があり、発電サイド(売主)、小売サイド(買主)でもその取引手法は異なります。さらに火力電源については、同時に燃料のスポット・短期・長期の取引も行われますが、そこにはわが国特有の物理的制約もあり、金融市場を対象にした既存のファイナンス理論の適用には限界があります。
 今回募集する研究員には、これらの市場の特性や関連性を包括的に把握し、また、エネルギートレーディングの背後にある基礎的なファイナンス理論を十分に理解した上で、わが国の実情に即したエネルギートレーディングの理論モデル構築の研究に従事していただきます。さらには、実データを用いたシミュレーション等をふまえて、事業者の取引実務に適用可能な応用研究に展開させ、その普及を通じて、わが国のエネルギー事業の一層の発展に貢献していただきたいと考えております。

●エネルギートレーディングについての報告書など
・欧州における電力・燃料トレーディングと市場リスク管理の実践事例 -トレーディング機能の強化に向けた課題と対応策-, Y15003, 2015.
・電力・燃料トレーディングとアセット最適運用による発電事業の収益管理-ドイツ事業者の事例-,Y14012, 2015.
・電力取引における先物市場の活用-米国PJMの事例-, Y13021, 2014.
・欧州のエネルギー事業者におけるトレーディング部門の役割, Y13004, 2014.
・電気新聞ゼミナール93 電力先物はヘッジ戦略でどのように用いられているのか?
・電気新聞 ゼミナール155 卸電力市場の活性化のために、欧州はどのような制度を設けているのか?

●関係する研究者の紹介
・https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/serc/profile/endo.html
・https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/serc/profile/miki.html
・https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/serc/profile/toru-h.html
・https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/serc/profile/maruyama.html
・https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/serc/profile/tonosaki.html
当面の研究課題
エネルギートレーディングの理論モデル構築とその実践のための応用研究
研究専門分野/専攻学科
数理ファイナンス、経済・経営、計量経済、経営工学
学歴
修士又は博士課程修了者(新卒・既卒いずれも可)
募集部門
社会経済研究所
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